April 29, 2007
ヒストリカル・ボラティリティHistorical Volatility:HV
ヒストリカル・ボラティリティとは
Historical Volatility:HV時系列データ
過去のデータに基づいて算出したボラティリティ。
統計学でいう標準偏差(σ:シグマ)に相当します。
過去の一定期間におけるオプション価格の変動をもとに
統計的に求められたボラティリティ価格変動率のことです。
ヒストリカルボラティリティは
インプライドボラティリティを推測するのに使われます。
Historical Volatility:HV時系列データ
過去のデータに基づいて算出したボラティリティ。
統計学でいう標準偏差(σ:シグマ)に相当します。
過去の一定期間におけるオプション価格の変動をもとに
統計的に求められたボラティリティ価格変動率のことです。
ヒストリカルボラティリティは
インプライドボラティリティを推測するのに使われます。