April 29, 2007

ヒストリカル・ボラティリティHistorical Volatility:HV

ヒストリカル・ボラティリティとは
Historical Volatility:HV時系列データ

過去のデータに基づいて算出したボラティリティ。
統計学でいう標準偏差(σ:シグマ)に相当します。

過去の一定期間におけるオプション価格の変動をもとに
統計的に求められたボラティリティ価格変動率のことです。

ヒストリカルボラティリティは

インプライドボラティリティを推測するのに使われます。




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